O Museu da Indústria Baleeira está localizado na antiga Fábrica da Baleia, construída em 1942, e retrata a importância a actividade da Caça à Baleia e as suas influências na Ilha.
Esta tradição Baleeira provém do século XVIII, tendo vindo a ser um dos principais sustentos de São Roque do Pico, a par da produção dos mais variados produtos derivados de cetáceos. A actividade não dependia apenas da Caça aos cetáceos, mas muito dos produtos por eles originados, como óleos e farinhas, que neste Museu se conta.
Hoje em dia o Museu alberga um rico espólio que conta com duas grandes caldeiras, depósitos de óleo, fornalhas, geradores eléctricos, um moinho, entre muitas outras estruturas industriais necessárias neste tipo de indústrias.
